Heute möchte ich das Expansion Breakout Setup von Jeff Cooper vorstellen, das er in seinem Buch „Hit and Run Trading“ veröffentlichte.
Cooper beschreibt in seinem Buch, dass er in den Anfängen seiner Karriere als Trader oft Probleme beim handeln von Ausbrüchen (neuen Hochs oder Tiefs) hatte. Daraufhin hat er sich seine Gewinner etwas genauer angeguckt und festgestellt, daß die erfolgreichen Trades meist von einer Tagesrange, die die Grösste der letzten 9 Handelstage war, begleitet wird.
Um dieser Erkenntnis Rechnung zu tragen, entwickelte er folgendes Setup.
Für Käufe:
1.) Der heutige Schlußkurs muß ein Zweimonats-Hoch darstellen. (um es besser programmieren zu können, habe ich aus dem Zweimonats-Hoch ein 50-Tage Hoch gemacht)
2.) Die heutige Handelsspanne (Hoch-Tief) ist größer oder gleich der größten Handelspanne der letzten 9 Handelstage.
3.) Am nächsten Tag kaufen wir 1 pip über dem heutigen Hoch. Die Kauforder ist nur für diesen Tag gültig.
4.) Den initialen Stoploss setzen wir 1 pip unter das Tief des Tages vor dem Ausbruch.
Für Verkäufe (short trades):
1.) Der heutige Schlußkurs muß ein 50-Tage Tief darstellen.
2.) Die heutige Handelsspanne (Hoch-Tief) ist größer oder gleich der größten Handelspanne der letzten 9 Handelstage.
3.) Am nächsten Tag verkaufen (sell short) wir 1 pip unter dem heutigen Tief. Die Order ist nur für diesen Tag gültig.
4.) Den initialen Stoploss setzen wir 1 pip über das Hoch des Tages vor dem Ausbruch.
Gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Ich habe meinen Screener auf allen Aktien der NYSE laufen lassen und eine Treffer bekommen. Der Screener unterscheidet nicht zwischen long und short Setups, da ich mich entschieden habe stattdessen die Anzahl der Tage, die seit der Ausbildung des Signals vergangen sind anzuzeigen. PRT gibt leider nur die Möglichkeit ein Kriterium auszugeben. Wir haben einige Treffer.
Als Beispiel für ein Long Setup habe ich Ally Financial Inc gewählt. Hier der Chart.
Am 29. September entsteht eine Ausbruchskerze. Der Indikator zeigt dies durch einen grünen Pfeil unter der Kerze an. Er zeigt uns darüberhinaus den Einstiegspreis für den nächsten Tag (grüne Linie) und den Stoploss für diesen Trade (rote Linie).
Am 2. Oktober (dem nächsten Handelstag) schliesst der Kurs über der grünen Linie und wir eröffnen einen Long-Trade. Acht Tage später testet der Kurs erneut die Einstiegsregion, aber schliesst nicht unterhalb unseres Stoploss. Am 25. Oktober folgt eine weitere Ausbruchskerze, die unseren trade deutlich in die Gewinnzone schiebt. Es ist nicht ungewöhnlich, daß in einem starken Trend mehrere Ausbrüche in dieselbe Richtung erfolgen. In der Regel hat das erste Signal eines neuen Trends die besten Erfolgsaussichten.
Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Diesmal dient Dynegy Inc als Beispiel für ein Short-Setup.
Am 4. August bricht der Kurs nach unten aus. Dies zeigt der Indikator mit einem roten Pfeil über der Ausbruchskerze an. Außerdem gibt er uns den Einstiegspreis für den nächsten Tag (grüne Linie) und den Stoploss für diesen Trade (rote Linie). Am folgenden Tag schliesst der Kurs unterhalb der grünen Linie und wir eröffnen einen Short-Trade.
