Der heilige Gral

Das erste Setup, das ich präsentieren will, wurde von Linda Raschke in ihrem Buch Street Smart veröffentlicht. Es ist selbstverständlich nicht DER heilige Gral, sondern nur der von Linda Raschke gewählte Name.

Es ist ein relativ einfaches Setup, daß auf die Fortsetzung eines starken Trends nach einem Rücksetzer spekuliert.

Linda Raschke erklärt:

„Wenn sich der Kurs in einem starken Trend neue Hoch(Tief) produziert, sollten Sie immer den ersten Rücksetzer kaufen(verkaufen). Das heilige Gral Setup ist eine exakte Methode, die einem signalisiert, wann man nach einem solchen Rücksetzer eine Position eingehen sollte. Wenn wir dann eine Position eingegangen sind, hoffen wir auf eine Fortsetzung des vorherigen Trends.

Normalerweise folgt eines der zwei typischen Resultate. Der erneute Test des Swinghoch (Swingtief) wird nicht bestanden – in diesem Fall kann man die Position in der Regel mit einem kleinem Gewinn, oder zumindest ohne größeren Verlust schließen. Oder der vorherige Trend setzt sich über das Swinghoch (Swingtief) heraus fort – die für uns bessere Variante. Wie auch immer es läuft, hat man mit dem Setup einen Einstiegspunkt mit minimalen Risiko, der einem nach Positionseröffnung verschiedene Möglichkeiten zum Ausstieg bietet.

Es folgend die Regeln für die Eröffnung einer Long-Position (Short ist genau entgegengesetzt):

1.) Der 14-Perioden ADX-Indikator is über 30 und steigend. Auf diese Weise identifizieren wir einen starken Trend.

2.) Wir warten auf einen Rücksetzer zum 20-Perioden exponentiellen, gleitenden Durchschnitt (EMA20). Dieser Rücksetzer wird normalerweise von einem leichten Rückgang des ADX begleitet.

3.) Wenn der Kurs den EMA20 berührt, setzen wir einen buy stop direkt über das Hoch der vorherigen Kerze.

4.) Direkt nach Eröffnung der Position setzen wir einen Stop loss unter das neuentstandene Swingtief. Wir ziehen den stop nach sobald der Trade in den Gewinn kommt und sind bereit die Position zu schliessen, sobald der Kurs das vorherige Swinghoch erreicht. Haben wir den Eindruck, daß der Kurs weiter in unsere Richtung laufen könnte, machen wir hier beim Swinghoch einen Teilverkauf und ziehen den stop loss für die restliche Position nach.

5.) Wird die Position ausgestoppt, setzen Sie einen erneuten buy stop an die Stelle des vorherigen Einstiegs.

6.) Nach einem erfolgreichen Trade muss der ADX-Indikator wieder über 30 steigen, bevor ein neuer Rücksetzer zum EMA getrauet werden kann.“

Ich habe die original Regeln genau übernommen, bis auf Regel 5, da ich der Meinung bin, daß ich nachdem ich ausgestoppt wurde lieber auf ein neues, frisches Signal warte.

Mit diesen Regeln habe ich dann einen Screener programmiert, der das Aktienuniversum nach dem Setup durchsucht und zusätzlich eine Indikator, der die gefundenen Setups visualisiert, indem er den Einstiegspreis und Stop loss des jeweiligen Setups anzeigt.

Und das ist was dabei herausgekommen ist. Ich habe den Screener alle an der NYSE notierten Aktien durchsuchen lassen, um das Setup im Tageschart zu identifizieren. (man kann dasSetup auch in anderen Timeframes handeln)

In der Spalte ganz rechts mit der Überschrift „Holy grail setup“ steht entweder eine „1“ für ein Long-Setup, oder eine „2“ für ein Short-Setup.

Wie wir sehen, hat der Screener einige Setups gefunden.

Gucken wir uns das Ganze mal anhand von zwei Beispielen an. Zuerst schauen wir uns ein Long-Setup an am Beispiel von Mc Donalds.

Mitte Juni setzte der Kurs auf den EMA20 (blaue Linie) zurück. Als dies geschah war der ADX größer als 30 (um den ADX zu sehen, aktivieren Sie bitte den eingebauten ADX-Indikator der Platform) und damit war das Setup vollständig. Die hellgrüne Linie zeigt dann den Einstiegspreis für das Setup – hier hätten wir unseren buy stop gesetzt.

4 Tage nachdem sich das Setup gebildet hat, übersteigt der Kurs unseren Einstiegspreis und wir sind long. Die rote Linie zeigt den Stop loss für diesen Trade.

Als zweites Beispiel, habe ich ein Short-Setup gewählt. Das nächste Chart zeigt IBM.

Hier befindet sich IBM in einem Abwärtstrend. Mitte März mach der Kurs einen Rücksetzer hoch an den EMA20. Während das passiert, ist der ADX größer als 30 (wir haben einen straken Trend) und wir setzen einen sell stop direkt unter das vorherige Swingtief (grüne Linie). Nur 3 Tage später fällt der Kurs unter die grüne Linie und wir sind short. Die rote Linie ist unsere Stop loss für diesen Trade.

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